О том, как я формирую экономические прогнозы и почему они нередко сбываются
*******************************
Я не физик, не математик и не философ, но по всем этим областям знаний мне довелось немало читать и это сформировало мою методологию прогнозирования экономических процессов.
Никто не обладает даром пророка или надежными постоянными информаторами в правительственных кабинетах. Но теория менеджмента дает нам инструмент моделирования будущего – дерево вероятностей.
«Дерево вероятностей может отражать последовательность независимых событий или условных вероятностей (например, вытягивание случайных карт из колоды без их замены). Каждая вершина дерева обозначает некоторое событие и соответствует его вероятности. Корень дерева представляет собой достоверное событие и, следовательно, имеет вероятность 1. Каждое множество одноуровневых узлов (вершин с общим родителем) представляет собой исключительное и исчерпывающее разбитие развития родительского события.
Вероятность, соответствующая каждой вершине — это вероятность того, что её событие произойдет после того, как произойдет родительское событие. Вероятность того, что произойдет последовательность событий, ведущая к определенной вершине, равна произведению этой вершины и вероятностей её родителей».
Например, корнем дерева может быть фактическая инфляция в России в 2021 г. в 8,9% (это факт и его вероятность – 1,0). Далее мы можем предположить возникновение развилки развития событий:
1) инфляция может снижаться (вероятность, допустим, 0,4);
2) инфляция может возрастать (вероятность, соответственно 0,6).
Далее, рассматривая ветку «инфляция может снижаться», мы можем также обнаружить возможность двух вариантов развития событий:
1-1) инфляция будет снижаться, но не упадет до уровня 2020 г. – 4,9% (вероятность 0,4);
1-2) инфляция будет снижаться и окажется ниже, чем в 2020 г. – будет в диапазоне 1-4% (вероятность 0,6).
Тогда в момент прогнозирования мы оцениваем вероятность, скажем, варианта «инфляция будет снижаться и окажется ниже, чем в 2020 г.» как произведение 0,4 на 0,4, что даст 0,16.
Соответственно, для ветки «инфляция может возрастать» мы может видеть возможность двух вариантов развития событий:
2-1) инфляция может возрастать, но не превысит 20% в год (вероятность 0,4);
2-2) инфляция может возрастать и превысит 20% в год (вероятность 0,6).
Напротив, для варианта «инфляция может возрастать и превысит 20% в год» мы получим оценку вероятности, равную проведению 0,6 на 0,6 или 0,36.
В итоге мы получаем право заключить, что из всех возможных вариантов будущего развития событий наиболее вероятным можно полагать прогноз того, что «инфляция может возрастать и превысит 20% в год».
Понятно, что в этой модели ключевым моментом является оценка вероятностей различных возможных вариантов развития событий в будущем.
И к такой оценке я подхожу на основе доступной моему пониманию (как не физика или математика) теории термодинамики, в частности идеи о том, «Все естественные процессы являются переходом системы от менее вероятных состояний к более вероятным состояниям (Л.Больцман).
Для меня, как экономиста, менее вероятные варианты экономических событий - это те варианты, для реализации которых требуется:
1) использование большего объема производственных ресурсов;
2) осуществление большего объема хорошо спланированных управленческих действий;
3) создание эффективной системы мотивации менеджеров осуществляющих такие действия.
Напротив, более вероятные варианты экономических событий – это те варианты, для реализации нужны меньшие объемы затрат ресурсов и усилий, чем в предыдущем варианте. Они реализуются как бы сами по себе.
Теперь можно уже вернуться к моей логике прогнозирования экономических процессов, опирающейся на мой профессиональный и жизненный опыт. Она состоит в том, что в дереве вероятностей плохие, неудачные, низкоэффективные для общества в целом варианты развития событий обычно более вероятны, поскольку реализуются и при ничегонеделании, и при «глуподелании», и при «взяткоделании» (надеюсь, смысл последнего термин понятен).
