RS (상대강도) 에 대해서
RS = Relative Strength 으로 윌리엄 오닐의 IBD (Investor’s Business Daily)에서 개발한 지표
주가의 상승률 기준으로 해당 종목이 시장 대비해서 얼마나 강했는지를 백분위(1~99) 점수로 표현한 것이다.
상대 강도라고도 하고 상보 강도라고도 한다.
예)
RS 90 = 전체 종목 중에서 상위 10%의 상승률이라는 말과 같음.
이때 기간에 따라 다름
12개월, 6개월, 3개월, 1개월 등 다양한 기간 동안의 주가 상승률을 체크함
일반적인 RS는 12개월 동안의 상승률을 백분위로 표시함
하지만 IBD에서도 정확한 공식은 공개하지 않았지만 최근 기준으로 가중 평균을 계산해서 RS을 계산함
RS 1M (최근 1개월) 기준을 가중평균으로 * 2 해서 두 배로 줄 수도 있고
RS(가중치) = (12M*0.2)+(6M*0.3)+(3M*0.5) 이런 식으로 표현할 수도 있다.
가중치를 두는 이유는 과거도 중요하지만 현재의 흐름을 파악하기 위함이다.
RS 지표의 숫자만 보더라도 주가의 차트의 흐름이 보여야 한다.
예를 들어 RS 12M 이 90이고 RS 6M이 50 다시 RS 1M이 90이라는 말은
주가가 과거에 시장보다 더 큰 폭으로 상승을 했다가 조정을 거치고 최근 다시 상승하고 있다는 것과 같다.
중요한 것은 RS 지표를 볼 때 지금 당장 높은 숫자가 더 좋다
이런 것이 아니라 시장보다 강했나?를 판단하기 위한 최소한의 조건이다.
평균적으로 시장(코스피, 코스닥)의 RS을 살펴보면 약 60~67 정도를 왔다 갔다 한다.
그래서 최소한 RS가 70 이상인 것들만 매매를 한다. (최소한의 조건)
추세추종 돌파 매매의 경우 시장보다 더 강할수록 (아웃포펌) 할수록 추세가 좋다고 표현할 수 있다.
그리고 단기간의 짧은 RS만 살펴보면 추세의 일관성을 볼 수가 없다.
추세란 길수록 판별하기 쉽고 대응하기 편리하다.
짧은 추세보다 긴 추세를 보는 긴~ 시계열을 가져야 한다. (주봉을 항상 보는 습관)
주의할 점은 RS와 RSI는 전혀 다른 지표이다.
RSI는 기술적 보조지표로 과매수/과매도를 측정하는 지표이다.
RS와 RSI 구별 못하는 블로그나 유튜브는 믿고 거르시는 것을 추천드린다.
특히 HTS에 RS를 수식화했다는 것도 거짓이다
트레이딩을 할 때 RS를 보는 것이 필수는 아니지만 매우 좋은 지표인 것은 확실하다.
나는 매매를 할 때 단 한 번도 RS를 체크를 안 한 적이 없을 만큼 중요하게 생각하고 있다.
RS를 숫자를 본다는 것보다 지수 대비 얼마나 더 강한 종목이지 꼭 체크한다는 것이다.
복합적이지만 높은 종목이 주도주일 가능성이 매우 높다.
아쉽게도 국내 증권사에서는 RS 지표를 제공하고 있지 않아서
HTS에서 종목 차트 밑에 지수 차트를 같이 뛰어서 직관적으로 살펴보거나
트레이딩 뷰 혹은 파이썬을 이용해서 개별적으로 추출해서 사용했다.
그러다가 최근 주식 AI 어시스턴트인 스탁이지를 개발하면서 RS를 추가하는 게 편할 것 같아서 기능을 추가했다.
이제는 스탁이지(StockEasy)에서 매일 가중평균 RS를 계산해서 보여준다.
고기 맛집을 찾아다니다가 직접 고깃집을 차린 느낌?
