★상상인 FICC Brief 4월 17일 (목)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.2bp 하락한 2.620%에 마감. 내일 예정된 4월 한국은행 금통위를 앞두고 대기 심리가 지속되는 가운데, 매 분기마다 25bp씩 인하하여 최종 기준금리 2%에 대한 전망이 힘을 얻으면서 국고채 시장은 강세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 5.6bp 하락한 4.277%에 마감. 견조한 소매판매 지표 발표에 상승 출발했으나 관세로 인한 경기둔화 우려에 하방압력이 작용, 파월 의장의 경고성 발언을 소화하며 미국채 시장은 강세장 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 11.40원 하락한 달러당 1,415.8원에 마감. 달러화 약세 흐름 속 금통위를 앞두고 중국의 무역 협상 가능성에 위안화 상승에 연동되어 원화 가치도 절상, 원/달러 환율은 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.84pt 하락한 99.38pt에 마감. 관세 불확실성에 따른 경기 둔화를 우려하며 타국가 통화 대비 약세 흐름, 안전자산으로 분류되는 엔화와 스위스 프랑이 상승한 가운데 달러 인덱스는 하락 마감
◆ Commodity
- 금(5월물)은 전일대비 3.35% 상승한 온스당 3,345.0달러에 마감. 달러화 약세 및 국채 금리 하락에 파월 의장의 인플레이션 경고가 관세발 불확실성이 증대시키며 상승 마감
- WTI(5월물)은 전일대비 1.86% 상승한 배럴당 62.73달러에 마감. 미국이 이란 석유를 수입하던 중국 정유사를 제재했다는 소식에 공급 불안에 대한 우려가 증가하며 상승, 최근 하락세에 따른 저가 매수세도 유입되며 상승 마감
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.21% 하락한 2,447.43pt에 마감. 미-중간 무역 갈등으로 인해 반도체 업체들의 실적이 약화될 가능성이 높아지면서, 한국 증시 역시 이에 영향을 받아 경기 방어적 성격의 섹터를 제외하고 전반적으로 하락세 시현
- S&P 500은 전일대비 2.24% 하락한 5,275.70pt에 마감. 트럼프 행정부의 대 중국 반도체 규제 강화에 반도체, AI 기술주 중심으로 하락한 가운데, 파월 연준의장의 관세발 인플레이션 경고 발언에 낙폭을 확대하며 미 증시는 하락 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.777%(-7.1bp)
5년물: 3.905%(-8.2bp)
10년물: 4.278%(-5.8bp)
30년물: 4.741%(-3.9bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -72.3bp(-7.1)
2년/10년: 50.1bp(+1.3)
10년/30년: 46.3bp(+1.9)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.509%(-2.2bp)
미국: 4.278%(-5.8bp)
영국: 4.604%(-5.0bp)
프랑스: 3.261%(-3.6bp)
그리스: 3.417%(-0.5bp)
이탈리아: 3.688%(-3.5bp)
스페인: 3.208%(-3.0bp)
일본: 1.293%(-7.8bp)
호주: 4.292%(-0.8bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 2.332%(-6.5bp)
5년물: 2.452%(-5.0bp)
10년물: 2.620%(-4.2bp)
30년물: 2.455%(-4.0bp)
(스프레드)
기준금리/3년: -41.8bp(-6.5)
3년/10년: 28.8bp(+2.3)
10년/30년: -16.5bp(+0.2)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 107.62pt(+0.17)
10년 KTB: 120.81pt(+0.45)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 17.9bp(+1.3)
3년: 25.6bp(+0.2)
5년: 23.1bp(-0.2)
AAA 은행채
1년: 17.8bp(+1.6)
3년: 29.2bp(+0.6)
5년: 31bp(par)
AA+ 회사채
1년: 36.7bp(+1.6)
3년: 50.4bp(+1.0)
5년: 49.4bp(+0.5)
AA+ 카드채
1년: 30.8bp(+1.3)
3년: 44.5bp(+0.9)
5년: 44bp(+0.4)
AA- 캐피탈
1년: 38.9bp(+1.3)
3년: 59.3bp(+0.9)
5년: 74.1bp(+0.1)
A+ 캐피탈
1년: 102.5bp(+1.3)
3년: 144.1bp(+1.0)
5년: 187.9bp(+0.1)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,413.3원/전일 대비 -9.9원 하락 출발
달러인덱스: 99.27pt(-0.89pt, -0.89%)
달러/유로: 1.1399달러(+0.012, +1.04%)
엔/달러: 141.88엔(-1.34, -0.94%)
달러/파운드: 1.3240달러(+0.001, +0.07%)
위안/달러: 7.306위안(-0.010pt, -0.13%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $62.7(+1.4, +1.9%)
브렌트: $64.7(-0.2, -0.3%)
천연가스(HH): $3.33(+0.0, +0.1%)
금: $3345.0(+18.4, +3.4%)
구리: $9187.0(+32.5, +0.4%)
옥수수: $481.3(-3.8, -0.8%)
◆ 미국 증시
DOW: 39669.4pt(-1.7%)
S&P500: 5275.7pt(-2.2%)
NASDAQ: 16307.2pt(-3.1%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 84,437.2USD(+793.2, +0.9%)
이더리움(Binance): 1,590.4USD(+1.6, +0.1%)
