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컨텐츠별 모든 코멘트/피드백/제안 환영.
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ER21.09.202423:59
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ERRҚайта жіберілді:
Harvey's Macro Story
24.02.202501:40
워런 버핏이 추가 매수 선언을 한 일본 5대 종합상사 현재 지표
미쓰비시 상사 PER 10.08 PBR 1.02 배당수익률 4.20%
미쓰이물산 PER 8.72 PBR 1.04 배당수익률 3.68%
이토추상사 PER 10.00 PBR 1.50 배당수익률 3.26%
스미토모상사 PER 7.02 PBR 0.84 배당수익률 4.01%
마루베니 PER 7.65 PBR 1.02 배당수익률 4.15%
보유 회사(5대 상사)
1. 伊藤忠商事(이토추 상사) - 7.47% 보유
2. 三菱商事(미쓰비시 상사) - 8.31% 보유
3. 三井物産(미쓰이 물산) - 8.09% 보유
4. 住友商事(스미토모 상사) - 8.23% 보유
5. 丸紅(마루베니) - 8.30% 보유
각 상사의 주식 평가액 (2024년 2월 21일 기준)
이토추 상사: 9조 7,328억 엔
미쓰비시 상사: 9조 5,753억 엔
미쓰이 물산: 8조 661억 엔
스미토모 상사: 3조 9,288억 엔
마루베니: 3조 8,023억 엔
-버핏은 주주환원에서 긍정적인 평가
-상사에 대해서는 앞으로 100년 동안 아니 영원히 살아남을 기업이라고 평가.
사진 출처: Nikkei
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
미쓰비시 상사 PER 10.08 PBR 1.02 배당수익률 4.20%
미쓰이물산 PER 8.72 PBR 1.04 배당수익률 3.68%
이토추상사 PER 10.00 PBR 1.50 배당수익률 3.26%
스미토모상사 PER 7.02 PBR 0.84 배당수익률 4.01%
마루베니 PER 7.65 PBR 1.02 배당수익률 4.15%
보유 회사(5대 상사)
1. 伊藤忠商事(이토추 상사) - 7.47% 보유
2. 三菱商事(미쓰비시 상사) - 8.31% 보유
3. 三井物産(미쓰이 물산) - 8.09% 보유
4. 住友商事(스미토모 상사) - 8.23% 보유
5. 丸紅(마루베니) - 8.30% 보유
각 상사의 주식 평가액 (2024년 2월 21일 기준)
이토추 상사: 9조 7,328억 엔
미쓰비시 상사: 9조 5,753억 엔
미쓰이 물산: 8조 661억 엔
스미토모 상사: 3조 9,288억 엔
마루베니: 3조 8,023억 엔
-버핏은 주주환원에서 긍정적인 평가
-상사에 대해서는 앞으로 100년 동안 아니 영원히 살아남을 기업이라고 평가.
사진 출처: Nikkei
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
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선수촌
24.02.202522:27
모두가 잘 사는 나라는 불가능하다.
======================
a) 모두가 b) 잘 사는 나라
a) '모두'가 잘 삼
= 자원의 안정적인 배분 상태
—» 그런데 경제 주체의 능동적 움직임 ( = 노오력, 생산성개선 등) 및 이에 따른 보상 때문에 계(系) 안에서 자원의 이동 발생
—» 따라서 불가능
b) 모두가 '잘 삼'
= 모두에게 높은 수준의 자원 제공
—» 그런데 자원은 유한함
—» 따라서 불가능
a) & b) 모두 불가능
따라서 불가능
======================
모두가 잘 사는 나라라는 것은 존재할 수 없기에, 당연한 말이지만 유사이래 모두가 잘 사는 나라 따위는 없었으며 잎으로도 없을 것.
다만 정규분포상 이를 이해하지 못하는 사람들도 존재하기 때문에, 모두가 잘 사는 나라로 선동하는 지도자를 둔 국민들의 삶이 얼마나 처참했는지를 알려주는 것은 역사교육의 중요한 목적 중 하나.
https://n.news.naver.com/article/008/0005157545
======================
a) 모두가 b) 잘 사는 나라
a) '모두'가 잘 삼
= 자원의 안정적인 배분 상태
—» 그런데 경제 주체의 능동적 움직임 ( = 노오력, 생산성개선 등) 및 이에 따른 보상 때문에 계(系) 안에서 자원의 이동 발생
—» 따라서 불가능
b) 모두가 '잘 삼'
= 모두에게 높은 수준의 자원 제공
—» 그런데 자원은 유한함
—» 따라서 불가능
a) & b) 모두 불가능
따라서 불가능
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모두가 잘 사는 나라라는 것은 존재할 수 없기에, 당연한 말이지만 유사이래 모두가 잘 사는 나라 따위는 없었으며 잎으로도 없을 것.
다만 정규분포상 이를 이해하지 못하는 사람들도 존재하기 때문에, 모두가 잘 사는 나라로 선동하는 지도자를 둔 국민들의 삶이 얼마나 처참했는지를 알려주는 것은 역사교육의 중요한 목적 중 하나.
https://n.news.naver.com/article/008/0005157545
Қайта жіберілді:![[해외법인영업 이효민] 시황&차트 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F7e62f661-e9a2-4a27-9c48-f7f47ae173a0.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[해외법인영업 이효민] 시황&차트
24.02.202503:03
GS, End of "Buy the Dip"
- 기술적으로 미국 주식시장은 더블탑 패턴을 형성하여, 하락 반전 가능성 시사
- 자금 흐름 측면에서 연초 이후 채권은 숏포지션 지속되는 반면, 주식에 대한 자금 배분은 사상 최고치
- 최근 경제 지표(Headline NFP, 소비자 신뢰도, 소매판매)의 부진이 지속된다면, 경기 침체 우려가 실질적으로 주가 하락에 반영될 가능성이 높아짐
- S&P 500 10% 하락시, CTA 전략의 시스템적 매도가 최대 $2000억 규모로 발생하게 될 것. 이러한 매도 압력 중 약 1/3은 미국 시장에서 발생할 것이기에, 시장 내 변동성이 급격히 증가할 수 있음.
- 이는 또한 Short Volatility Options 전략 영향을 미쳐, 시장의 하방 리스크를 확대하게 될 것
- 기존의 Buy the Dip은 이제 더 이상 유효하지 않으며, 투자자들의 리스크 선호도는 이미 크게 약화되고 있음
- 특히, 최근 리테일 투자자의 매수세가 완전히 사라졌으며, 이는 시장의 유동성 공급 감소로 이어지게 될 것.
- 6May25 SPX < 95% 및 10년 SOFR < ATMF CMS-0.25%**의 옵션은 여전히 6% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 상대적으로 저렴한 헷지 비용으로 평가됨.
- 또한, 헬스케어 섹터는 다른 섹터 대비 완전히 무시된 상태, Merck가 강력한 롱 포지션 기회로 부각되는중.
- 에너지 섹터는 트럼프 정책 변화에 따라 구조적 리스크에 노출될 가능성이 있으며, 이는 옵션 시장에서의 변동성 상승 요인으로 작용 가능
- 연준의 금리 정책 변화는 예상보다 늦게 나타날 가능성이 있으며, 이는 3월~5월 사이에는 금리 인하 기대가 약화될 수 있음. 장기적으로 1.5% 수준의 미국 경제 성장률 예상, Stagflation 우려 증가.
- 섹터 로테이션 전략을 통해 헬스케어 및 방어적 섹터로 자금을 재배분하는 것이 리스크 관리 측면에서 바람직한 전략으로 평가
- 기술적으로 미국 주식시장은 더블탑 패턴을 형성하여, 하락 반전 가능성 시사
- 자금 흐름 측면에서 연초 이후 채권은 숏포지션 지속되는 반면, 주식에 대한 자금 배분은 사상 최고치
- 최근 경제 지표(Headline NFP, 소비자 신뢰도, 소매판매)의 부진이 지속된다면, 경기 침체 우려가 실질적으로 주가 하락에 반영될 가능성이 높아짐
- S&P 500 10% 하락시, CTA 전략의 시스템적 매도가 최대 $2000억 규모로 발생하게 될 것. 이러한 매도 압력 중 약 1/3은 미국 시장에서 발생할 것이기에, 시장 내 변동성이 급격히 증가할 수 있음.
- 이는 또한 Short Volatility Options 전략 영향을 미쳐, 시장의 하방 리스크를 확대하게 될 것
- 기존의 Buy the Dip은 이제 더 이상 유효하지 않으며, 투자자들의 리스크 선호도는 이미 크게 약화되고 있음
- 특히, 최근 리테일 투자자의 매수세가 완전히 사라졌으며, 이는 시장의 유동성 공급 감소로 이어지게 될 것.
- 6May25 SPX < 95% 및 10년 SOFR < ATMF CMS-0.25%**의 옵션은 여전히 6% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 상대적으로 저렴한 헷지 비용으로 평가됨.
- 또한, 헬스케어 섹터는 다른 섹터 대비 완전히 무시된 상태, Merck가 강력한 롱 포지션 기회로 부각되는중.
- 에너지 섹터는 트럼프 정책 변화에 따라 구조적 리스크에 노출될 가능성이 있으며, 이는 옵션 시장에서의 변동성 상승 요인으로 작용 가능
- 연준의 금리 정책 변화는 예상보다 늦게 나타날 가능성이 있으며, 이는 3월~5월 사이에는 금리 인하 기대가 약화될 수 있음. 장기적으로 1.5% 수준의 미국 경제 성장률 예상, Stagflation 우려 증가.
- 섹터 로테이션 전략을 통해 헬스케어 및 방어적 섹터로 자금을 재배분하는 것이 리스크 관리 측면에서 바람직한 전략으로 평가
Қайта жіберілді:[해외법인영업 이효민] 시황&차트
24.02.202503:03
GS's Rubner, March Preview: I am on Correction Watch
- 이제 주식시장 조정 나오기 시작할 것, 월요일부터 플로우의 역학관계가 극적으로 변화할 것
1. 2/21일 옵션 만기- $2.7t 만기물량중 $1.2t가 S&P500 옵션, $615B는 개별 주식 옵션 만기물량.
2. 인덱스 딜러들의 롱감마(+$ 9.7B) 포지션이 절반 이상 롤오프 가능성이 높아, 변동성 확대와 단기적 가격 움직임 활성화 가능성 높음.
3. 낮은 실현 변동성(10일 기준 8.8%)으로 인해 Vol Control 전략이 빠르게 확대. 이는 단기적으로 시장 상승 속도를 억제, 상승 랠리 속도를 제한 요인으로 작용
4. 실현 변동성의 하락으로 시장 유동성은 견고하게 유지. ES1 선물의 오더북 상위 유동성 $18M 도달, 월초 대비 5배 이상 증가. 다만, 옵션 만기등 이벤트 리스크에 갑자기 유동성 축소 가능성 존재
5. 1개월 실현 상관관계 현재 6.69%로 과거 5년동안 단 3차례만 이보다 낮았기에, Stock Picking 전략이 더 효과적으로 작동 할 수 있는 환경. 그래서 Active Investing이 Passive Investing을 아웃퍼폼하는 성과를 기록중.
6. 리테일 투자자들의 순매수세가 둔화되고 있으며, 3월 세금 시즌으로 인해 자본 이득세 납부키 위한 매도 압력이 증가할 것.
7. Nvidia 실적 2/26일 발표 예정. 옵션시장에서는 약 9% 주가 변동성을 반영하고 있음.
8. 전형적으로 1~2월에 강한 플로우를 보여주는 연금펀드들의 연간 자산 배분 흐름이 이제 약해질 전망.
9. 기업들의 자사주 매입 수급효과는 그나마 3/16일까진 긍정적으로 유지될 것.
10. CTA 모델은 시장 하락시 더욱 큰 규모의 매도 신호를 발생 시킬 수 있는 위치에 놓여있음. 1개월내 예상 플로우는 Flat Tape: +$9.91B, Up Tape: +$17.71B, Down Tape: -$173.12B로, 시장 하락 시 자금 유출이 급격히 증가 가능.
- 이제 주식시장 조정 나오기 시작할 것, 월요일부터 플로우의 역학관계가 극적으로 변화할 것
1. 2/21일 옵션 만기- $2.7t 만기물량중 $1.2t가 S&P500 옵션, $615B는 개별 주식 옵션 만기물량.
2. 인덱스 딜러들의 롱감마(+$ 9.7B) 포지션이 절반 이상 롤오프 가능성이 높아, 변동성 확대와 단기적 가격 움직임 활성화 가능성 높음.
3. 낮은 실현 변동성(10일 기준 8.8%)으로 인해 Vol Control 전략이 빠르게 확대. 이는 단기적으로 시장 상승 속도를 억제, 상승 랠리 속도를 제한 요인으로 작용
4. 실현 변동성의 하락으로 시장 유동성은 견고하게 유지. ES1 선물의 오더북 상위 유동성 $18M 도달, 월초 대비 5배 이상 증가. 다만, 옵션 만기등 이벤트 리스크에 갑자기 유동성 축소 가능성 존재
5. 1개월 실현 상관관계 현재 6.69%로 과거 5년동안 단 3차례만 이보다 낮았기에, Stock Picking 전략이 더 효과적으로 작동 할 수 있는 환경. 그래서 Active Investing이 Passive Investing을 아웃퍼폼하는 성과를 기록중.
6. 리테일 투자자들의 순매수세가 둔화되고 있으며, 3월 세금 시즌으로 인해 자본 이득세 납부키 위한 매도 압력이 증가할 것.
7. Nvidia 실적 2/26일 발표 예정. 옵션시장에서는 약 9% 주가 변동성을 반영하고 있음.
8. 전형적으로 1~2월에 강한 플로우를 보여주는 연금펀드들의 연간 자산 배분 흐름이 이제 약해질 전망.
9. 기업들의 자사주 매입 수급효과는 그나마 3/16일까진 긍정적으로 유지될 것.
10. CTA 모델은 시장 하락시 더욱 큰 규모의 매도 신호를 발생 시킬 수 있는 위치에 놓여있음. 1개월내 예상 플로우는 Flat Tape: +$9.91B, Up Tape: +$17.71B, Down Tape: -$173.12B로, 시장 하락 시 자금 유출이 급격히 증가 가능.
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