Cobask | Cryptology
Cryptology Team
Resources: https://cryptology.school/taplink
Resources: https://cryptology.school/taplink
"Cobask | Cryptology" 群组最新帖子
11.05.202500:01
Допишу ещё все таки, пока в голове держится.
В общем тут представлена вероятность получения н-ного лузстрика при определенном винрейте.
В моем случае при 52% винрейте и 50 сделках, вероятность получения:
- 6 стопов в ряд = 97%
- 7 стопов в ряд = 29%
- 10 стопов в ряд = 3.9%
И как интересно вышло что результат такой и получился, то есть за эти 13 мес у меня сработала вероятность 29% получения 7 стопов в ряд.
Конечно моя торговля была не системная, потому что ни один трейдер человек не сможет придерживаться системы на 100%, всегда есть дисперсия, в моем случае предположительно 20% сделок были открыты по желанию, а не по системе (и я считаю это нормой), по этому моя статистика точно не является результатом самой системы.
Для этого нужно работать в сторону дисциплины исполнения своей системы и сокращать дисперсию между системой и торговлей. Это видно исходя из бектестов, система должна давать 60-63% винрейта в среднем, если придерживаться всех правил и убрать "лебедей" которых в текущих реалиях достаточно. То есть разница в 10% винрейта, это уже моя дисциплина хромала.
Да и сама концепция смарт мани очень субьективна с точки зрения идеальной "алго-торговли" и выведения идеальной статистики, все таки мы все опираемся на такое слово как "контекст, идея" и торгуем от нее. А "контекст" это по факту что мы видим на графике исходя из того что знаем. И кто-то из нас знает больше, кто-то меньше, от чего само понятие "контекста" - субьективно. В нашем методе технического анализа графиков (см, па и тд.) нет четкого и точного да-да, нет-нет, а есть лишь "вероятно", по этому статистика для трейдера опирающегося на тех.анализ она размыта. но так как мы не в фондах работаем, то нам может хватать и 40% винрейта)).
В общем это я к тому что ответ на вопросы:
"Я боюсь открывать позиции"
"У меня уже 3 стопа, как выбраться из луз-стрика"
"Я в просадке что делать"
заключается в знании своей статистики.
Я знаю что в моей торговле с средний винрейтом 50-55% вероятность получения 10 стопов вряд = 3.9%.
А значит если я не хочу допускать просадку в -20%, я не должен торговать в 2% риска, если мой винрейт просядет на 45% я тогда буду торговать в 0.7% риска и тд.
Знания цифр и математики убирает все "страхи" и дает четкие планы дейсвий.
Но если вы только пришли и не знаете ещё своих данных, вам нужно работать на кол-во, а не на качество сделок. Наработав пару сотен сделок вы увидите свой винрейт, это станет вашей основой дальнейшего риск-менеджмента. А дальше анализ этого "кол-ва" и правки в сторону "качества" сделок, с увеличением винрейта. Именно так формируется "торговая стратегия" или "торговая система", в процессе работы.
В общем тут представлена вероятность получения н-ного лузстрика при определенном винрейте.
В моем случае при 52% винрейте и 50 сделках, вероятность получения:
- 6 стопов в ряд = 97%
- 7 стопов в ряд = 29%
- 10 стопов в ряд = 3.9%
И как интересно вышло что результат такой и получился, то есть за эти 13 мес у меня сработала вероятность 29% получения 7 стопов в ряд.
Конечно моя торговля была не системная, потому что ни один трейдер человек не сможет придерживаться системы на 100%, всегда есть дисперсия, в моем случае предположительно 20% сделок были открыты по желанию, а не по системе (и я считаю это нормой), по этому моя статистика точно не является результатом самой системы.
Для этого нужно работать в сторону дисциплины исполнения своей системы и сокращать дисперсию между системой и торговлей. Это видно исходя из бектестов, система должна давать 60-63% винрейта в среднем, если придерживаться всех правил и убрать "лебедей" которых в текущих реалиях достаточно. То есть разница в 10% винрейта, это уже моя дисциплина хромала.
Да и сама концепция смарт мани очень субьективна с точки зрения идеальной "алго-торговли" и выведения идеальной статистики, все таки мы все опираемся на такое слово как "контекст, идея" и торгуем от нее. А "контекст" это по факту что мы видим на графике исходя из того что знаем. И кто-то из нас знает больше, кто-то меньше, от чего само понятие "контекста" - субьективно. В нашем методе технического анализа графиков (см, па и тд.) нет четкого и точного да-да, нет-нет, а есть лишь "вероятно", по этому статистика для трейдера опирающегося на тех.анализ она размыта. но так как мы не в фондах работаем, то нам может хватать и 40% винрейта)).
В общем это я к тому что ответ на вопросы:
"Я боюсь открывать позиции"
"У меня уже 3 стопа, как выбраться из луз-стрика"
"Я в просадке что делать"
заключается в знании своей статистики.
Я знаю что в моей торговле с средний винрейтом 50-55% вероятность получения 10 стопов вряд = 3.9%.
А значит если я не хочу допускать просадку в -20%, я не должен торговать в 2% риска, если мой винрейт просядет на 45% я тогда буду торговать в 0.7% риска и тд.
Знания цифр и математики убирает все "страхи" и дает четкие планы дейсвий.
Но если вы только пришли и не знаете ещё своих данных, вам нужно работать на кол-во, а не на качество сделок. Наработав пару сотен сделок вы увидите свой винрейт, это станет вашей основой дальнейшего риск-менеджмента. А дальше анализ этого "кол-ва" и правки в сторону "качества" сделок, с увеличением винрейта. Именно так формируется "торговая стратегия" или "торговая система", в процессе работы.
10.05.202523:13
Все теперь.
10.05.202523:12
Так же можно добавить немного для тех кто только приходит.
Часто мне пишут с запросами " 2 мес нет результат, хожу в нуле или слил пару пропов, что делать", вот выше ответ.
Если вы только заходите в трейдинг то готовьтесь:
- к 3-4 мес обучения а может и больше
- к 1 году работе на кол-во а не результат, поиску своего стиля, системы и статистики
с 1.5-2 года уже может начинать приходить стабильный результат, а не "разовые победы".
И это при условии что вы отдаете себя торговле и реально работаете, а не раз через раз как это делал я в промежутке 2019-2021.
Часто мне пишут с запросами " 2 мес нет результат, хожу в нуле или слил пару пропов, что делать", вот выше ответ.
Если вы только заходите в трейдинг то готовьтесь:
- к 3-4 мес обучения а может и больше
- к 1 году работе на кол-во а не результат, поиску своего стиля, системы и статистики
с 1.5-2 года уже может начинать приходить стабильный результат, а не "разовые победы".
И это при условии что вы отдаете себя торговле и реально работаете, а не раз через раз как это делал я в промежутке 2019-2021.
10.05.202523:04
я про свои 2 мес минуса тогда вообще лудик..
10.05.202523:03
Некоторые умники оценили результат Кости за 2 дня)))
10.05.202523:00
Но по итогу дистанция покажет всю нужную статистику.
13 месяцев как я торгую индексы внутринедельно (свинг). Есть над чем подумать, есть что проанализировать и двигаться дальше.
Результат не выдающийся, это не "60 000$ за выплату", но как есть, я никогда и не стремился к топам. Да и к тому же эти 13 месяцев это "обкатка" нового для меня стиля торговли, по этому система дорабатывалась по ходу торговли несколько раз. и я думаю еще будут доработки, ребята на ВШ раз за разом видят что там есть правки.
Сделок: 96
Вин-рейт: 52.1%
Бу: 26%
Средний R: 3.64
Средний профит на сделку: 1.39%
Доходность: 101%
Среднее на мес: 7.76%
Среднее на выплату: 3.88%
Макс просадка: 7%
Лузстрик: 7 в ряд
Лузстрик + БУ: 14 в ряд ))
Убыточные мес: 3
Бу мес: 1
Профит мес: 9
13 месяцев как я торгую индексы внутринедельно (свинг). Есть над чем подумать, есть что проанализировать и двигаться дальше.
Результат не выдающийся, это не "60 000$ за выплату", но как есть, я никогда и не стремился к топам. Да и к тому же эти 13 месяцев это "обкатка" нового для меня стиля торговли, по этому система дорабатывалась по ходу торговли несколько раз. и я думаю еще будут доработки, ребята на ВШ раз за разом видят что там есть правки.
Сделок: 96
Вин-рейт: 52.1%
Бу: 26%
Средний R: 3.64
Средний профит на сделку: 1.39%
Доходность: 101%
Среднее на мес: 7.76%
Среднее на выплату: 3.88%
Макс просадка: 7%
Лузстрик: 7 в ряд
Лузстрик + БУ: 14 в ряд ))
Убыточные мес: 3
Бу мес: 1
Профит мес: 9
10.05.202522:54
У тебя может быть 2мес. 80+ винрейт, чем ты с радостью поделишься в обществе (скрин1)
Но затем у тебя может быть 2мес. 20% винрейт, чем делится ты уже не захочешь (скрин 2)
Но затем у тебя может быть 2мес. 20% винрейт, чем делится ты уже не захочешь (скрин 2)
转发自:
golos za kadrom
26.04.202510:56
мы кстати запускаем свой криптово-экономический новостничек
https://t.me/finhub_crptlg
подписка приветствуется
https://t.me/finhub_crptlg
подписка приветствуется
24.04.202507:26
Сегодня день открытых дверей на Workshop.
В 19:30 ждём вас с подготовленными вопросами.
https://cryptology.education/openday
В 19:30 ждём вас с подготовленными вопросами.
https://cryptology.education/openday
+3
21.04.202519:55
转发自:
KostyaKudo
19.04.202507:00
https://send.monobank.ua/jar/6LuE4uD5zV
По чуть сюда скинуть что бы у братьев меньших все было хорошо
По чуть сюда скинуть что бы у братьев меньших все было хорошо
04.04.202515:37
Единственное посоветую вам посмотреть подкаст с Артемом. Человек хороший трейдер, еще отлично шарит в экономике, стоит послушать.
https://youtu.be/q15JRpoveOY
https://youtu.be/q15JRpoveOY
04.04.202515:36
Всем привет. Я не так часто тут что то пишу, а сейчас принял решение заморозить канал как минимум на квартал, по этому постов тут более не будет, можете занести в архив.
10.03.202501:37
Кстати об этом. Если посмотреть на SP500 сейчас - то пока сходится все, да и это логично учитывая всю ту кашу в геополитике которая сейчас происходит.
11.05.202500:01
Допишу ещё все таки, пока в голове держится.
В общем тут представлена вероятность получения н-ного лузстрика при определенном винрейте.
В моем случае при 52% винрейте и 50 сделках, вероятность получения:
- 6 стопов в ряд = 97%
- 7 стопов в ряд = 29%
- 10 стопов в ряд = 3.9%
И как интересно вышло что результат такой и получился, то есть за эти 13 мес у меня сработала вероятность 29% получения 7 стопов в ряд.
Конечно моя торговля была не системная, потому что ни один трейдер человек не сможет придерживаться системы на 100%, всегда есть дисперсия, в моем случае предположительно 20% сделок были открыты по желанию, а не по системе (и я считаю это нормой), по этому моя статистика точно не является результатом самой системы.
Для этого нужно работать в сторону дисциплины исполнения своей системы и сокращать дисперсию между системой и торговлей. Это видно исходя из бектестов, система должна давать 60-63% винрейта в среднем, если придерживаться всех правил и убрать "лебедей" которых в текущих реалиях достаточно. То есть разница в 10% винрейта, это уже моя дисциплина хромала.
Да и сама концепция смарт мани очень субьективна с точки зрения идеальной "алго-торговли" и выведения идеальной статистики, все таки мы все опираемся на такое слово как "контекст, идея" и торгуем от нее. А "контекст" это по факту что мы видим на графике исходя из того что знаем. И кто-то из нас знает больше, кто-то меньше, от чего само понятие "контекста" - субьективно. В нашем методе технического анализа графиков (см, па и тд.) нет четкого и точного да-да, нет-нет, а есть лишь "вероятно", по этому статистика для трейдера опирающегося на тех.анализ она размыта. но так как мы не в фондах работаем, то нам может хватать и 40% винрейта)).
В общем это я к тому что ответ на вопросы:
"Я боюсь открывать позиции"
"У меня уже 3 стопа, как выбраться из луз-стрика"
"Я в просадке что делать"
заключается в знании своей статистики.
Я знаю что в моей торговле с средний винрейтом 50-55% вероятность получения 10 стопов вряд = 3.9%.
А значит если я не хочу допускать просадку в -20%, я не должен торговать в 2% риска, если мой винрейт просядет на 45% я тогда буду торговать в 0.7% риска и тд.
Знания цифр и математики убирает все "страхи" и дает четкие планы дейсвий.
Но если вы только пришли и не знаете ещё своих данных, вам нужно работать на кол-во, а не на качество сделок. Наработав пару сотен сделок вы увидите свой винрейт, это станет вашей основой дальнейшего риск-менеджмента. А дальше анализ этого "кол-ва" и правки в сторону "качества" сделок, с увеличением винрейта. Именно так формируется "торговая стратегия" или "торговая система", в процессе работы.
В общем тут представлена вероятность получения н-ного лузстрика при определенном винрейте.
В моем случае при 52% винрейте и 50 сделках, вероятность получения:
- 6 стопов в ряд = 97%
- 7 стопов в ряд = 29%
- 10 стопов в ряд = 3.9%
И как интересно вышло что результат такой и получился, то есть за эти 13 мес у меня сработала вероятность 29% получения 7 стопов в ряд.
Конечно моя торговля была не системная, потому что ни один трейдер человек не сможет придерживаться системы на 100%, всегда есть дисперсия, в моем случае предположительно 20% сделок были открыты по желанию, а не по системе (и я считаю это нормой), по этому моя статистика точно не является результатом самой системы.
Для этого нужно работать в сторону дисциплины исполнения своей системы и сокращать дисперсию между системой и торговлей. Это видно исходя из бектестов, система должна давать 60-63% винрейта в среднем, если придерживаться всех правил и убрать "лебедей" которых в текущих реалиях достаточно. То есть разница в 10% винрейта, это уже моя дисциплина хромала.
Да и сама концепция смарт мани очень субьективна с точки зрения идеальной "алго-торговли" и выведения идеальной статистики, все таки мы все опираемся на такое слово как "контекст, идея" и торгуем от нее. А "контекст" это по факту что мы видим на графике исходя из того что знаем. И кто-то из нас знает больше, кто-то меньше, от чего само понятие "контекста" - субьективно. В нашем методе технического анализа графиков (см, па и тд.) нет четкого и точного да-да, нет-нет, а есть лишь "вероятно", по этому статистика для трейдера опирающегося на тех.анализ она размыта. но так как мы не в фондах работаем, то нам может хватать и 40% винрейта)).
В общем это я к тому что ответ на вопросы:
"Я боюсь открывать позиции"
"У меня уже 3 стопа, как выбраться из луз-стрика"
"Я в просадке что делать"
заключается в знании своей статистики.
Я знаю что в моей торговле с средний винрейтом 50-55% вероятность получения 10 стопов вряд = 3.9%.
А значит если я не хочу допускать просадку в -20%, я не должен торговать в 2% риска, если мой винрейт просядет на 45% я тогда буду торговать в 0.7% риска и тд.
Знания цифр и математики убирает все "страхи" и дает четкие планы дейсвий.
Но если вы только пришли и не знаете ещё своих данных, вам нужно работать на кол-во, а не на качество сделок. Наработав пару сотен сделок вы увидите свой винрейт, это станет вашей основой дальнейшего риск-менеджмента. А дальше анализ этого "кол-ва" и правки в сторону "качества" сделок, с увеличением винрейта. Именно так формируется "торговая стратегия" или "торговая система", в процессе работы.
10.05.202523:00
Но по итогу дистанция покажет всю нужную статистику.
13 месяцев как я торгую индексы внутринедельно (свинг). Есть над чем подумать, есть что проанализировать и двигаться дальше.
Результат не выдающийся, это не "60 000$ за выплату", но как есть, я никогда и не стремился к топам. Да и к тому же эти 13 месяцев это "обкатка" нового для меня стиля торговли, по этому система дорабатывалась по ходу торговли несколько раз. и я думаю еще будут доработки, ребята на ВШ раз за разом видят что там есть правки.
Сделок: 96
Вин-рейт: 52.1%
Бу: 26%
Средний R: 3.64
Средний профит на сделку: 1.39%
Доходность: 101%
Среднее на мес: 7.76%
Среднее на выплату: 3.88%
Макс просадка: 7%
Лузстрик: 7 в ряд
Лузстрик + БУ: 14 в ряд ))
Убыточные мес: 3
Бу мес: 1
Профит мес: 9
13 месяцев как я торгую индексы внутринедельно (свинг). Есть над чем подумать, есть что проанализировать и двигаться дальше.
Результат не выдающийся, это не "60 000$ за выплату", но как есть, я никогда и не стремился к топам. Да и к тому же эти 13 месяцев это "обкатка" нового для меня стиля торговли, по этому система дорабатывалась по ходу торговли несколько раз. и я думаю еще будут доработки, ребята на ВШ раз за разом видят что там есть правки.
Сделок: 96
Вин-рейт: 52.1%
Бу: 26%
Средний R: 3.64
Средний профит на сделку: 1.39%
Доходность: 101%
Среднее на мес: 7.76%
Среднее на выплату: 3.88%
Макс просадка: 7%
Лузстрик: 7 в ряд
Лузстрик + БУ: 14 в ряд ))
Убыточные мес: 3
Бу мес: 1
Профит мес: 9
+2
21.04.202519:55
10.05.202522:54
У тебя может быть 2мес. 80+ винрейт, чем ты с радостью поделишься в обществе (скрин1)
Но затем у тебя может быть 2мес. 20% винрейт, чем делится ты уже не захочешь (скрин 2)
Но затем у тебя может быть 2мес. 20% винрейт, чем делится ты уже не захочешь (скрин 2)
转发自:golos za kadrom
26.04.202510:56
мы кстати запускаем свой криптово-экономический новостничек
https://t.me/finhub_crptlg
подписка приветствуется
https://t.me/finhub_crptlg
подписка приветствуется
转发自:KostyaKudo
19.04.202507:00
https://send.monobank.ua/jar/6LuE4uD5zV
По чуть сюда скинуть что бы у братьев меньших все было хорошо
По чуть сюда скинуть что бы у братьев меньших все было хорошо
登录以解锁更多功能。