Объём: почему это один из самых важных индикаторов
В каждый момент времени на рынке присутствует ограниченное количество игроков и денег. Каждый участник торгов где-то купил актив и где-то планирует его продать с прибылью. Также у него есть уровни со стоп-лоссами или ликвидациями.
➡️ Для крипты объёмы ещё важнее чем для рынка акций, так как основная торговля происходит на рынке бессрочных контрактов с большими плечами и не предполагает долгое нахождение в позиции.
Терминология
Основным индикатором для работы с объёмами является Volume Profile. Он существует во множестве вариаций и доступен во всех торговых терминалах.
▫️High Volume Node (HVN) — уровень цены с повышенным объёмом торгов.
▫️Point of Control (PoC) — уровень цены с самым большим объёмом в рамках заданного диапазона
▫️Value Area (VA) — это зона, внутри которой проходило 70% всего объема в рамках заданного периода. Значение в 70% можно менять самостоятельно в настройках индикаторов Volume Profile.
▫️Value Area High (VAH) — верхний уровень зоны VA.
▫️Value Area Low (VAL) — нижний уровень зоны VA.
➡️По умолчанию большинство индикаторов Volume Profile используют периоды в 100 или 200 пунктов выбранного таймфрейма. Этот параметр тоже можно настраивать под себя. Есть также варианты с динамическими периодами или сегментарными, когда на графике отражены профили, например, за каждые 50 баров.
❓Как этим пользоваться
1️⃣Volume Profile лучше всего работает в боковике.
2️⃣HVN являются уровнями, от которых после продолжительной борьбы покупателей и продавцов кто-то из них задал движение в определенную сторону. То есть, это точка входа больших денег. Здесь находится их безубыток, отсюда они считают свой профит и отсюда они ставят свои стопы.
3️⃣Движение вверх иссякнет, если объемы не начнут расти. Объёмы удобно смотреть на сервисах типа Coinglass и Coinmarketcap. Желательно понимать, какой объём является для того или иного токена “нормальным”, “большим” и “маленьким”. Например, для SOL всё, что ниже $4 млрд в сутки — это мало (на весну 2025).
Соответственно, если новых вливаний не происходит, очень вероятен выход покупателей по тейк-профиту в зонах VAH. Также отсюда вероятно открытие шорта с первым тейк-профитом на PoC.
С шортами логика такая же, просто в обратную сторону. Только важно отметить, что на малых таймфремах Open Interest и объём могут расти и при снижении цены, так как шорт — это тоже позиция. Однако шорты традиционно “живут” меньше. Поэтому на большом таймфрейме закономерность между снижением объёмов и снижением цены сохраняется. Когда цена падает многие игроки находятся вне позиций и ждут Point of Interest (POI), чтобы открыть лонг. POI может быть ближайшим HVN или VAL.
➡️ Для большинства крупных токенов лучше всего работает Volume Profile на 1ч. Однако не помешает провести самостоятельный анализ за прошлые периоды, чтобы подобрать оптимальный для вас таймфейм.
◽️Ещё раз хочется подчеркнуть, что диапазон Volume Profile не является детерминированным. Однажды оттолкнувшись от PoC, цена может вообще на него больше никогда не вернуться. Когда BTC торговался в районе $10k, там тоже имелись свои HVN и PoC, которые в какой-то момент были навсегда оставлены в прошлом. Но и объёмы тогда были в разы ниже — как раз приток новых игроков позволил вырваться из прежней VA.
➡️ Вывод: Volume Profile позволяет увидеть зоны интереса продавцов и покупателей. Также очень важно совмещать использование этого индикатора с общей статистикой объемов на рынке. И не помешает включить вместе с Volume Profile осциллятор типа Normalized MACD, который нагляднее покажет, кто сейчас побеждает — продавцы или покупатели.
#обучение
