Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
View
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
View
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
View
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
View
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
View
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
View
MOEX Derivatives avatar

MOEX Derivatives

Официальный канал Срочного рынка Московской биржи
Регистрация в реестре РКН: https://www.gosuslugi.ru/snet/6791d1bdf3169f6df9086478
Информация, публикуемая в канале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Почта: derivatives@moex.com
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Verified
Trust
Not trusted
LocationРосія
LanguageOther
Channel creation dateMar 17, 2022
Added to TGlist
Jun 13, 2024
I own this channel
History of changes
Linked chat
MOEX Derivatives Discussion
MOEX Derivatives Discussion
128

Records

23.04.202517:58
12.6KSubscribers
18.01.202523:59
200Citation index
16.04.202523:59
3KAverage views per post
16.04.202523:59
4.9KAverage views per ad post
23.11.202423:59
6.06%ER
16.04.202523:59
24.54%ERR

Popular posts MOEX Derivatives

All posts
Post media background
Post media
18.04.202510:06
🎙 Опционные стратегии, опыт частного инвестора и психология торговли: анонс нового эфира

24 апреля в 19:00 приглашаем вас на новый эфир, посвящённый опционному трейдингу.

✴️Гость эфира — Валерий Кондратюк, частный инвестор и подписчик нашего канала. Он давно торгует на рынке и профессионально использует опционы в своих стратегиях. Валерий расскажет, как работают опционы на практике — какие возможности они открывают, какие риски несут и с чего стоит начинать.

👉 В программе эфира:
✔️ что важно понимать об опционах, прежде чем с ними работать
✔️ как устроены популярные стратегии и как выбирать подходящую
✔️ роль психологии в торговле опционами: от страха до самоуверенности
✔️ ответы на вопросы подписчиков

📅 Дата: 24 апреля 2025 года
🕖 Время: 19:00 - 20:00 мск
📍 Место: TG-канал @moex_derivatives
Включите уведомления, чтобы не пропустить


❗️Задавайте вопросы в комментариях под этим постом — самые интересные разберем в прямом эфире. Авторов лучших вопросов наградим мерчем срочного рынка.

🔥, если ждёте эфир

#эфир
@moex_derivatives
22.04.202511:16
❗️О торгах на срочном рынке Московской биржи

22 апреля 2025 года в связи с выявленной конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании было принято решение о приостановке торгов на срочном рынке Московской биржи с 13:48 мск.

После устранения ошибки было принято решение о возобновлении торгов с 14:20 с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок. Система готова для снятия заявок и подключения участников с 14:05. Промежуточный клиринг состоится в 14:30.

Торги на остальных рынках Московской биржи: фондовом рынке, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме.

Московская биржа приносит извинения за доставленные неудобства.

@moex_derivatives
Post media background
Post media
01.04.202513:36
👨‍🎓 Стратегия продажи опциона пут: разбираемся в деталях

Продолжем наш цикл постов про стратегии в опционах. Сегодня разберем продажу опциона пут.

👉 Продажа пут-опциона — это опционная стратегия, при которой инвестор продает пут-опцион, получая премию от покупателя, и берет на себя обязательство купить базовый актив по страйк-цене, если покупатель исполняет опцион.

Важно помнить:
🛑для американских опционов покупатель может исполнить опцион «в деньгах» в любой момент до даты экспирации
🛑для европейских опционов — только в день экспирации.
*Подробнее о типах опционов мы писали здесь

Особенности стратегии:
🟧Используется, если ожидается, что цена актива не опустится ниже страйка для получения премии на растущем или боковом рынке. Также используется в рамках сложных стратегий (например, «покрытый пут» при наличии короткой позиции по акциям у продавца).
🟧Максимальная прибыль ограничена размером премии. Она фиксируется, если цена актива остается выше страйка на момент экспирации.
🟧Убыток возникает, если цена падает ниже страйка. Он ограничен в случае падения стоимости базового актива до нуля.

❗️ Ключевой риск: при резком падении цены убытки могут многократно превысить полученную премию.

Пример:

Вы продаете пут-опцион на акцию XYZ со страйком 50 руб. и премией 5 руб.
Сценарий 1: Цена XYZ остается на уровне 50 руб. или выше.
🛑Опцион не исполняется. Ваша прибыль: 5 руб. на акцию.
Сценарий 2: Цена XYZ падает до 30 руб.
🛑Вы обязаны купить акции по 50 руб., теряя:
50 (страйк) – 30 (рыночная цена) – 5 (премия) = 15 руб. убытка на акцию.
*Допущение: в целях упрощения расчетов не учтены расходы на биржевую и брокерскую комиссии по сделке

📌Это была последняя из базовых стратегий в нашем цикле. Однако на их основе можно строить комбинации, которые не зависят от движения рынка.

👍, интересно узнать о таких стратегиях подробнее

#обучение
@moex_derivatives
Post media background
Post media
16.04.202509:23
📊 Позиционирование физлиц во фьючерсах на акции

Анализируем данные по открытым позициям физических лиц на сайте Московской биржи по данным на 15.04.2025

👍, если полезно

@moex_derivatives
05.04.202508:20
📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 39

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.


👉 Что изменилось за неделю?

03.04.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по SV-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 4,33
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,02
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,93

03.04.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по PD-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 3,62
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,03
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,96

04.04.25 сработал сигнал на закрытие короткой позиции по PD-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 0,80
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,10
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,98

Финансовый результат по сделке: 1855,78

31.03.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по BR-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 4,97
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 0,92
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 1,02

01.04.25 сработал сигнал на закрытие короткой позиции по BR-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 1,98
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,39
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 1,00

Финансовый результат по сделке: -297,08

03.04.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по BR-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 3,56
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,01
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,94

По другим инструментам на этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-03.25 - 2,82 (03.04)
🔘по NG-03.25 - 2,02 (02.04)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем


👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives
Post media background
Post media
04.04.202510:10
🛍 Вечный + квартальный = любовь скидка на ГО

Рассказываем про скидки на гарантийное обеспечение при торговле вечными и квартальными фьючерсами.

Межконтрактный спред (МКС)
 – группа срочных контрактов на разные или одинаковые базовые активы. Между ценами этих инструментов есть связь, поэтому при открытии противоположных позиций в этих контрактах размер ГО может быть меньше.

👉 Что это дает?

Напомним, что гарантийное обеспечение (ГО) - сумма, которая блокируется на счете при покупке или продаже фьючерсов.

Межконтрактный спред позволяет получить скидку на ГО для разнонаправленных позиций по контрактам, входящим в спред. Это сокращает размер необходимого капитала для торговли фьючерсами.

👉 В какие группы активов входят вечные фьючерсы?

Вечные фьючерсы входят в спреды вместе с квартальными контрактами на те же или похожие базовые активы. Подробнее на странице.

1️⃣ Фьючерсы на индексы: RTS, RTSM, MXI, MIX, MOEXCNY, IMOEXF
2️⃣ Фьючерсы на валюты: Si, Eu, CNY, USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF
3️⃣ Фьючерсы на золото (в рублях): GL, GLDRUBF
4️⃣ Фьючерсы на акции Сбера: SBRF, SBERF
5️⃣ Фьючерсы на акции Газпрома: GAZR, GAZPF

👉 Все ли сроки квартальных фьючерсов входят в спред?

Нет, скидка действует для одного или нескольких ближайших сроков. Максимальный срок, который входит в спред, можно посмотреть в таблице «Межмесячные спреды по фьючерсам» на странице.

👉 Можно пример?

Минимальный размер ГО для портфеля из 1 проданного SBERF и 1 купленного SBRF-6.25:

🛑 с учетом скидки: ~ 5 500 руб.*
🛑 без учета скидки: ~ 10 800 руб.

* Значения были рассчитаны с помощью
API опционного калькулятора (запрос /portfolio/initial_margin) и являются приблизительными

👉 На что обратить внимание?

Размер ГО зависит от категории, которая присваивается брокером. Значения требуемого брокером ГО могут отличаться от значений, рассчитываемых Биржей.

Ставьте 🔥, если было полезно

#Фьючерсы
@moex_derivatives
04.04.202518:05
✨ Сегодня в рубрике #funforts мы решили представить, как выглядел бы срочный рынок во вселенной Хаяо Миядзаки

Оказалось, он существует благодаря труду множества людей по всему миру — даже если они сами об этом не подозревают. От трейдеров и брокеров до фермеров и рабочих, добывающих ресурсы, — все они неосознанно вносят вклад в единый механизм глобального срочного рынка.

💬Поделитесь в комментариях, каким вы представляете срочный рынок во вселенной Ghibli
19.04.202508:06
📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 41

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.


👉 Что изменилось за неделю?

На этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-6.25 - 2,49 (16.04)
🔘по NG-6.25 - 1,25 (15.04)
🔘по PLD-6.25 - 1,59 (16.04)
🔘по SILV-6.25 - 2,30 (16.04)
🔘по ВR-6.25 - 1,02 (15.04)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем


👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives
21.04.202511:52
❗️ Новые параметры для расчета фандинга по USDRUBF и EURRUBF 

Напоминаем, что с сегодняшнего дня по контрактам USDRUBF и EURRUBF изменяется параметр K2:

🔴 K1 = 0.1% (не меняется)
🔴 K2 = 0.15% (было 0.1%)

Значение параметров для CNYRUBF остается прежним: K1=0.03%, K2=0.35%

❗️ Новые параметры применятся сегодня в вечерний клиринг

Что это значит?

🔴 Размер максимального фандинга увеличивается до 0.15% (было 0.1%)

📝 По USDRUBF и EURRUBF фандинг рассчитывается на основе отклонения между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным на следующий день

📝 При значительном положительном отклонении цен фандинг также будет положительным

📝 Когда фандинг больше 0, он начисляется держателям коротких позиций и списывается с держателей длинных позиций. Когда отрицательный - наоборот


👉 Больше информации о том, как работают контракты, смотрите на странице

🔗Новость доступна по ссылке

#Новости
@moex_derivatives
Post media background
Post media
09.04.202514:11
🍫 Какао на бирже и в чашке — коллаборация с Кофеманией и шанс выиграть билеты в ложу Большого театра

В апреле 2025 года срочный рынок Московской биржи и Кофемания представляют совместно разработанный напиток, — моккачино на основе шоколада из Никарагуа и какао из Коста-Рики, вдохновленный фьючерсами COCOA.

💡Как возникла коллаборация?
Фьючерсы COCOA стали одним из самых ярких запусков последних лет. Среднедневной объём торгов контрактами на какао всего за 6 месяцев вырос до 477 млн руб. в марте 2025 года. Этот успех вдохновил нас на коллаборацию с Кофеманией, чтобы связать мир какао не только с рынком, но и с повседневной жизнью.

👉 С 4 по 25 апреля 2025 года при заказе моккачино MOEX в Кофемании вы получите скретч-карту с промокодом для участия в специальном розыгрыше. Зарегистрировав код на сайте, можно выиграть шесть билетов в ложу Большого театра. Главный приз будет разыгран с помощью рандомайзера 28 апреля.

📌Как участвовать в розыгрыше:
1️⃣ Закажите MOEX моккачино в «Кофемании»
2️⃣ Получите скретч-карту с промокодом
3️⃣ Введите код на сайте акции и получите шанс выиграть 6 билетов в ложу Большого театра

❗️Акция проходит с 4 по 25 апреля

📸 Если вы уже успели попробовать моккачино MOEX, делитесь фото в комментариях

🔥- уже попробовал(-а) моккачино MOEX
❤️- ещё не пробовал(-а), но хочу

@moex_derivatives
15.04.202507:19
➡️ Улучшаем условия работы с вечными фьючерсами

С 21 апреля Московская биржа меняет механизм исполнения и параметры фандинга по вечным фьючерсам на валюту.

👉 Что нового?

🔹Единовременный платеж при исполнении
Теперь при подаче поручения на исполнение вечного фьючерса в квартальный контракт будет взиматься платёж 3% от номинала контракта, который пойдёт в пользу клиента, чья позиция была исполнена без подачи поручения.

🔹Увеличен параметр K2 для расчета фандинга
Для контрактов USDRUBF и EURRUBF параметр K2 вырастет с 0,1% до 0,15% — это повысит качество ценообразования. Параметр K2 влияет на максимальное значение фандинга.

🔹Изменено время подачи поручений
Теперь подать поручение можно за 10 торговых дней до исполнения квартального фьючерса (вместо 3 дней ранее).

Механизм исполнения бессрочных фьючерсных контрактов на валюту был разработан и внедрен по запросу банков и брокеров с целью расширения возможных арбитражных стратегий и улучшения качества ценообразования.

ℹ️ Планируется, что обновлённый механизм позже будет внедрён и для вечных контрактов на товары, индексы и акции.

🔗Подробнее в пресс-релизе
🔗Обновленная спецификация

@moex_derivatives
28.03.202517:35
🍿Это кино-пятница, а значит с вами #funforts!

Похоже, кто-то пробрался в известные киноленты и похитил очень важные вещи оттуда. Чтобы вернуть их, вам нужно определить, какими фьючерсными контрактами можно заменить эти 4 объекта, скрытые за плашкой.

💬Делитесь своими догадками в комментариях!
25.03.202512:25
🎙 Итоги эфира «Роль деривативов в современных инвестиционных портфелях»

На прошлой неделе в нашем канале состоялся эфир с экспертами УК БКС, где мы подробно разобрали, как профессиональные управляющие используют инструменты срочного рынка для оптимизации портфелей, хеджирования рисков и повышения доходности.

👉 Ключевые тезисы гостей:
🟠 Деривативы как инструмент оперативного управления. Фьючерсы и опционы позволяют быстро менять структуру портфеля в ответ на рыночные события, особенно во время вечерней сессии, когда приходят важные новости.
🟠 Хеджирование снижает волатильность, но не всегда увеличивает доходность. Использование фьючерсов и опционов помогает сглаживать резкие колебания рынка, но в моменты сильного роста может снижать доходность портфеля. В долгосрочной перспективе это помогает обходить глубокие просадки.
🟠 Технический анализ работает, но не для всех активов. Для ликвидных инструментов, таких как индексы и товарные активы (например, золото), теханализ действительно эффективен. А вот на долговом рынке он практически неприменим.
🟠 Психология в трейдинге — важный фактор успеха. Эксперты выделили три ключевые техники для работы с эмоциями: воспринимать убытки как часть процесса, а не как катастрофу; контролировать только те факторы, на которые можно влиять; после неудачной сделки анализировать ошибки и составлять план действий.
🟠 Какие фьючерсы лучше всего подходят для хеджирования? Специалисты выделили фьючерсы на индекс Московской биржи, валютные фьючерсы (доллар, юань), ликвидные фьючерсы на отдельные акции.
🟠 Автоследование — перспективный, но непростой инструмент. Популярность автоследования растет, но пока у него есть ограничения: не все модели учитывают вечернюю сессию, а работа с рыночными заявками может привести к проскальзыванию. Управляющие УК БКС продолжают исследовать это направление и внедрять новые решения.


🎁 Призы за лучшие вопросы спикерам отправим следующим получателям: @kreckeroff @Zks034 @Magnumx (вам напишет модератор канала @moex_derivatives_manager)

🎧 Запись эфира уже доступна! Слушайте в удобное время и делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Если было полезно — ставьте🔥

💬 В комментариях пишите, какие темы вам интересны для будущих эфиров

Дисклеймер:
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

ПАО Московская Биржа является организатором торговли. Условия доступа конечных клиентов к финансовым инструментам определяются участником торгов.

#эфир
@moex_derivatives
02.04.202516:20
🚀Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика
03.04.202516:23
🚀Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

Тепловая карта находится внутри статьи🔻

#Статистика
Log in to unlock more functionality.